外貨分散投資のすすめ

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から7月26日までのスワップ金利は以下のとおり。6/22にユーロは104円に変わり、7/7に米ドルは165円に、ユーロは107円に、豪ドルは135円に変わり、さらに7/20に米ドルは157円に、ユーロは99円に、豪ドルは124円に変わりました。

１万米ドル当り：153円×35日＋165円×13日＋157円×7日＝8599円

１万ユーロ当り：99円×20日＋104円×15日＋107円×13日＋99円×7日＝5624円

１万豪ドル当り：131円×35日＋135円×13日＋124円×7日＝7208円

7月27日6:00現在のレート（NY終値）は、１米ドル：116.27円、１ユーロ：147.77円、１豪ドル：88.55円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

8599円＝73.957米ドル、5624円＝38.059ユーロ、7208円＝81.400豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

73.957 × 3568.56／10000＝26.392米ドル　（＝0.7396％）

38.059 × 2084.05／10000＝7.932ユーロ　（＝0.3806％）

81.400 × 1183.34／10000＝9.632豪ドル　（＝0.8140％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.7396％ × 0.4 ＋ 0.3806％ × 0.3 ＋ 0.8140％ × 0.1

＝ 0.2958％ ＋ 0.1142％ ＋ 0.0814％

＝ 0.4914％　（年換算で3.2029％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 26.392 ＝ 3594.95 米ドル

2084.05 ＋ 7.932 ＝ 2091.98 ユーロ

1183.34 ＋ 9.632 ＝ 1192.97 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 116.27 ＋ 2084.05ユーロ × 147.77 ＋1183.34豪ドル× 88.55

＝414,916円＋307,960円＋104,785円

＝827,661円　に20万円を足して1,027,661円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3594.95米ドル × 116.27 ＋ 2091.98ユーロ × 147.77＋ 1192.97豪ドル × 88.55

＝417,984.84円＋309,131.88円＋105,637.49円

＝832,754.21円　に20万円を足して1,032,754円21銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、56日で5093円21銭、年換算で33,197円です。

注）7月27日、スワップ金利の計算間違いを訂正しました。

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から7月12日までのスワップ金利は以下のとおり。6/22にユーロは104円に変わり、さらに7/7に米ドルは165円に、ユーロは107円に、豪ドルは135円に変わりました。

１万米ドル当り：153円×35日＋165円×13日＝7500円

１万ユーロ当り：99円×20日＋104円×15日＋107円×13日＝4931円

１万豪ドル当り：131円×35日＋135円×13日＝6340円

7月20日6:00現在のレート（NY終値）は、１米ドル：116.84円、１ユーロ：147.07円、１豪ドル：87.63円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

7500円＝64.190米ドル、4931円＝33.528ユーロ、6340円＝72.350豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

64.190 × 3568.56／10000＝22.907米ドル　（＝0.6419％）

33.528 × 2084.05／10000＝6.9874ユーロ　（＝0.3353％）

72.350 × 1183.34／10000＝8.5615豪ドル　（＝0.7235％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.6419％ × 0.4 ＋ 0.3353％ × 0.3 ＋ 0.7235％ × 0.1

＝ 0.2568％ ＋ 0.1006％ ＋ 0.0724％

＝ 0.4298％　（年換算で3.2016％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 22.907 ＝ 3591.47 米ドル

2084.05 ＋ 6.9874 ＝ 2091.04 ユーロ

1183.34 ＋ 8.5615 ＝ 1191.90 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 116.84 ＋ 2084.05ユーロ × 147.07 ＋1183.34豪ドル× 87.63

＝416,951円＋306,501円＋103,696円

＝827,148円　に20万円を足して1,027,148円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3591.47米ドル × 116.84 ＋ 2091.04ユーロ × 147.07＋ 1191.90豪ドル × 87.63

＝419,627.35円＋307,529.25円＋104,446.20円

＝831,602.80円　に20万円を足して1,031,602円80銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、49日で4454円80銭、年換算で33,184円です。

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から7月12日までのスワップ金利は以下のとおり。6/22にユーロは104円に変わり、さらに7/7に米ドルは165円に、ユーロは107円に、豪ドルは135円に変わりました。

１万米ドル当り：153円×35日＋165円×6日＝6345円

１万ユーロ当り：99円×20日＋104円×15日＋107円×6日＝4182円

１万豪ドル当り：131円×35日＋135円×6日＝5395円

7月13日6:00現在のレート（NY終値）は、１米ドル：115.47円、１ユーロ：146.69円、１豪ドル：86.71円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

6345円＝54.949米ドル、4182円＝28.509ユーロ、5395円＝62.219豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

54.949 × 3568.56／10000＝19.609米ドル　（＝0.5495％）

28.509 × 2084.05／10000＝5.9414ユーロ　（＝0.2851％）

62.219 × 1183.34／10000＝7.3626豪ドル　（＝0.6222％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.5495％ × 0.4 ＋ 0.2851％ × 0.3 ＋ 0.6222％ × 0.1

＝ 0.2198％ ＋ 0.0855％ ＋ 0.0622％

＝ 0.3675％　（年換算で3.1938％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 19.609 ＝ 3588.17 米ドル

2084.05 ＋ 5.9414 ＝ 2089.99 ユーロ

1183.34 ＋ 7.3626 ＝ 1190.70 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 114.92 ＋ 2084.05ユーロ × 146.69 ＋1183.34豪ドル× 86.71

＝410,099円＋305,709円＋102,607円

＝818,415円　に20万円を足して1,018,415円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3588.17米ドル × 114.92 ＋ 2089.99ユーロ × 146.69＋ 1190.70豪ドル × 86.71

＝412,352.50円＋306,580.63円＋103,245.60円

＝822,178.73円　に20万円を足して1,022,178円73銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、42日で3763円73銭、年換算で32,709円です。

2006年6月1日の午前0時00分から、弊社推奨の通貨ポートフォリオ（米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１）の実績を記録開始しました。

開始時点のレートは、１米ドル：112.09円、１ユーロ：143.95円、１豪ドル：84.50円　でした。

通貨ポートフォリオは、米ドル：ユーロ：円：豪ドル＝４：３：２：１　なので、仮に百万円を４：３：２：１に分割して構成します。3568.56米ドル、2084.05ユーロ、1183.34豪ドル、それと20万円です。

6月1日のスワップ金利は期間１日未満で付きませんが、6月2日から7月5日までのスワップ金利は以下のとおり。ユーロは6/22に104円に変わりました。

１万米ドル当り：153円×34日＝5202円

１万ユーロ当り：99円×20日＋104円×14日＝3436円

１万豪ドル当り：131円×34日＝4454円

7月5日12:00現在のレートは、１米ドル：114.92円、１ユーロ：146.91円、１豪ドル：85.62円でした。

スワップ金利による変化は、それぞれの外貨へ変換して求めます。

5202円＝45.266米ドル、3436円＝23.388ユーロ、4454円＝52.021豪ドル、なので通貨ポートフォリオにおけるスワップ金利は、以下のようになります。

45.266 × 3568.56／10000＝16.153米ドル　（＝0.4526％）

23.388 × 2084.05／10000＝4.8742ユーロ　（＝0.2339％）

52.021 × 1183.34／10000＝6.1559豪ドル　（＝0.5202％）

ゆえに通貨ポートフォリオは、以下のように増加したことになります。

0.4526％ × 0.4 ＋ 0.2339％ × 0.3 ＋ 0.5202％ × 0.1

＝ 0.1810％ ＋ 0.0702％ ＋ 0.0520％

＝ 0.3032％　（年換算で3.1619％）

それぞれの外貨は、以下のように増加してます。

3568.56 ＋ 16.153 ＝ 3584.71 米ドル

2084.05 ＋ 4.8742 ＝ 2088.92 ユーロ

1183.34 ＋ 6.1559 ＝ 1189.50 豪ドル

また、スワップ金利なしの円換算値は、

3568.56米ドル × 114.92 ＋ 2084.05ユーロ × 146.91 ＋1183.34豪ドル× 85.62

＝410,099円＋306,168円＋101,318円

＝817,585円　に20万円を足して1,017,585円です。

そして、スワップ金利ありの円換算値は、

3584.71米ドル × 114.92 ＋ 2088.92ユーロ × 146.91＋ 1189.50豪ドル × 85.62

＝411,954.87円＋306,883.23円＋101,844.99円

＝820,683.09円　に20万円を足して1,020,683円09銭です。

通貨ポートフォリオ全体のスワップ金利は、34日で3098円09銭、年換算で32,309円です。